Der Kunde benötigte im Aktienbereich für das Pricing von Barrier-Optionen (sowohl mit kontinuierlichen als auch mit diskreten Barrieren) eine auf Smile-konsistenten Bewertungsmodellen basierende Bibliothek.

Die Implementierung der Modelle durch Quanteam erfolgte mittels finite Differenzen-Verfahren und Monte-Carlo-Simulation. Die Modelle wurden den Händlern als Excel-Add-Ins zur Verfügung gestellt, sowie zum Teil in das Handelssystem »Imagine Trading System« integriert.

Zudem wurde ein Caching-Algorithmus entwickelt, um die Bewertungsbibliothek für rechenzeitintensive Anwendungen im Risikocontrolling nutzbar zu machen.